На головну сторінку   Всі книги

Буренин А. Н.. Хеджирование ф'ючерсними контрактами Фондової біржі РТС М., Науково-технічне суспільство імені академіка С. І. Вавилова, 2009, - 174 с.. 2009

У книзі розглядаються теоретичні й практичні питання хеджирования ф'ючерсними контрактами Фондової біржі РТС спотових позицій по акціях окремих російських компаній, портфелям цінних паперів і долару США. Рекомендується практикам фінансового ринку, викладачам Вузов, студентам і аспірантам. ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ХЕДЖИРОВАНИЯ Ф'ЮЧЕРСНИМИ КОНТРАКТАМИ
Співвідношення ф'ючерсної й спотовой цін до моменту закінчення дії ф'ючерсного контракту
Техніка хеджированияфьючерсним контрактом
Коротке хеджирование. Строк хеджирования дорівнює часу обігу ф'ючерсного контракту
Довге хеджирование. Строк хеджирования дорівнює часу обігу ф'ючерсного контракту
Коротке хеджирование. Строк хеджирования менше часу обігу ф'ючерсного контракту
1.2.4. Кількість контрактів, яка необхідно відкрити при повному хеджированії
Коефіцієнт хеджирования
Визначення кількості ф'ючерсних контрактів, коли час завершення хеджа не збігається з моментом закінчення дії контракту
Визначення форвардної ціни акції
Визначення теоретичного коефіцієнта хеджирования
Визначення коефіцієнта хеджирования на основі регресійного аналізу. Коефіцієнт хеджирования мінімальної дисперсії
Коефіцієнт хеджирования на основі регресійного аналізу
Коефіцієнт хеджирования мінімальної дисперсії
Мети й теорії хеджирования17
Додаток 1. Коефіцієнти хеджирования, розраховані на основі абсолютних значень змін спотовой і ф'ючерсних цін, простий, що й безупинно нараховується доходностей33
Динамічне хеджирование
Коротке хеджирование
Довге хеджирование
Коротке хеджирование на основі регресійного аналізу. Визначення коефіцієнта хеджирования за допомогою програми Excel
2.2.1. Коефіцієнт хеджирования на основі абсолютних змін цін
Інтервал спостережень дорівнює періоду хеджирования
Коефіцієнт хеджирования на основі щоденних котирувань
Коефіцієнт хеджирования на основі простих доходностей
Оцінка ефективності планованого хеджа
РОЗДІЛ 3. ЧАСТКОВИЙ КОЕФІЦІЄНТ ХЕДЖИРОВАНИЯ
4.1» Визначення ф'ючерсної ціни валюти
Техніка хеджирования валютним ф'ючерсом
4.2.1. Строк хеджирования дорівнює часу обігу ф'ючерсного контракту
Хеджирование позиції по доларах США
Хеджирование позиції по рублях
Строк хеджирования менше часу обігу ф'ючерсного контракту. Теоретичний коефіцієнт хеджирования
Хеджирование позиції по доларах США
Хеджирование позиції по рублях
Хеджирование на основі внутрішньої ставки прибутковості ф'ючерсного контракту
Часткове хеджирование
РОЗДІЛ 5. ХЕДЖИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ АКЦІЙ Ф'ЮЧЕРСНИМ КОНТРАКТОМ НА ІНДЕКС РТС
Хеджирование портфеля акцій, на які торгуються окремі ф'ючерсні контракти
Хеджирование ф'ючерсним контрактом на індекс РТС
Хеджирование портфеля цінних паперів, вартість якого виражена в доларах США
Коефіцієнт бета
Визначення теоретичного коефіцієнта хеджирования. Бета, розрахована щодо індексу РТС і ф'ючерса на індекс РТС
Оцінка величини не хеджируемого ризику портфеля. Визначення коефіцієнта детермінації портфеля за допомогою програми Excel
5.2.1 А. Страхування валютного ризику по хеджируемой позиції
5.2.1.5. Хеджирование портфеля цінних паперів до моменту закінчення ф'ючерсного контракту
Хеджирование портфеля цінних паперів, вартість якого виражена в рублях. Страхування валютного ризику по хеджируемой позиції
ДОДАТОК
Матеріали фондової біржі РТС «Інструменти й технології термінового ринку РТС»
Ф'ючерси й опціони на Індекс РТС на Термінове ринку РТС - FORTS
Стратегії використання ф'ючерсів і опціонів на Індекс РТС
Ф'ючерси на акції російських емітентів на Терміновому ринку РТС
Специфікації ф'ючерсів на акції російських емітентів
Стратегії використання ф'ючерсів на акції
Опціони на акції російських емітентів на Терміновому ринку РТС
Специфікації опціонів на ф'ючерси, базовими активами яких є акції
Стратегії використання опціонів на ф'ючерси, базовими активами яких є акції
Ф'ючерси й опціони на долар США на Терміновому ринку РТС
Специфікація ф'ючерсного контракту на долар США
Специфікація опціонного контракту на ф'ючерс на долар США
Стратегії використання ф'ючерсів і опціонів на долар США
Ф'ючерси на короткострокові процентні ставки на Терміновому ринку РТС
Специфікація ф'ючерсного контракту на одноденну процентну ставку
Специфікація ф'ючерсного контракту на тримісячну процентну ставку
Приклади стратегій використання ф'ючерсів на короткострокові процентні ставки
Ф'ючерсні контракти на облігації
Параметри ф'ючерсів на облігації
Розрахункові ф'ючерсні контракти на нафту й нафтопродукти на Терміновому ринку РТС
Специфікація ф'ючерсного контракту на сиру нафту сорту Urals
Поставний ф'ючерсний контракт на дизельне паливо
Специфікація ф'ючерсного контракту на дизельне паливо
Можливості й переваги ринку ф'ючерсних контрактів на нафтопродукти
Стратегії використання ф'ючерсів на нафту й нафтопродукти
Можливості ф'ючерсів для хеджирования цінових ризиків
Ф'ючерсні контракти на золото й срібло на Терміновому ринку РТС - FORTS
Специфікація ф'ючерсного контракту на золото
Специфікація ф'ючерсного контракту на срібло
Стратегії використання ф'ючерсів на золото й срібло
Опціони на золото на Терміновому ринку РТС - FORTS
Специфікація опціонів на ф'ючерси, базовим активами яких є золото
Стратегії використання опціонів на ф'ючерси, базовими активами яких є акції
Поставні ф'ючерсні контракти на цукор- пісок на Терміновому ринку РТС
Організація біржових торгів ф'ючерсним контрактом на цукор
Специфікація поставного ф'ючерсного контракту на цукор-пісок
Можливості й переваги ринку ф'ючерсних контрактів на цукор
Стратегії використання ф'ючерсів на цукор
Можливості ф'ючерсів для хеджирования цінових ризиків
Притер використання ф'ючерсних контрактів на цукор у господарській діяльності кондитерської фабрики.
Приклад використання ф'ючерсних контрактів на цукор у господарській діяльності виробника/продавця цукру,
СПИСОК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ й ДЖЕРЕЛА ИНФОРМАЦИ