На головну сторінку   Всі книги

М. П. Циплаков. Деякі економетрические методи. Метод максимальної правдоподібності. 1997

Дана допомога з'явилася як результат факультативу й спецкурсу, прочитаних автором для студентів економічного факультету Новосибірського університету в 1996 р. Допомога складається із двох самостійних розділів.
Розділ I заснований на факультативі "Деякі економетрические методи" ( разом з Н. Ибрагимовим). Факультатив призначав в основному для студентів 2-го курсу, які тільки починали слухати вступний курс економетрії. Тому для розуміння роздягнула не потрібно серйозного знайомства з економетрической теорією. Виключення становлять додаткові параграфи, присвячені популярної в цей час темі одиничного корінь і коинтеграції.
Розділ II являє собою перероблений матеріал спецкурсу "Метод максимальної правдоподібності в економетрії". Це цільний просунутий курс, розрахований на студентів, добре знайомих із класичними економетрическими методами. Метод максимальної правдоподібності становить теоретичну основу більшої частини економетрії. Знання його необхідне для розуміння сучасної економічної літератури. У цій допомозі продемонстроване застосування ММП до деяких базових видів моделей, що дозволяє познайомитися з можливостями методу й навчитися основних приймань. Головна увага приділена теорії тестування й методів оцінювання. Отримані навички повинні допомогти, якщо така необхідність виникне в ході досліджень, самостійно розробляти методи оцінювання й тестування для моделей інших видів.

Введення
I. Деякі економетрические методи
Функціональна форма регресійної моделі
Тестування правильності специфікації регресійної моделі
Лінійні й нелінійні моделі
Функція з постійною еластичністю заміни
перетворення Боксу-Коксу
Вибір між альтернативними функціональними формами
Фіктивні змінні як регрессори
Використання фіктивних змінних для перевірки однорідності спостережень і прогнозування
Використання фіктивних змінних у моделях з тимчасовими рядами
Спектральний аналіз і регресія
Моделі з якісної залежної змінної
Моделі з бінарної залежної змінної
Модель вибору. Пробитий і логит
Оцінка якості моделі й перевірка гіпотез
Множинні моделі з якісними залежними змінними
Динамічна специфікація регресійної моделі
Модель розподіленого лага
Динамічні регресійні моделі.
Інтегровані процеси, неправильна регресія й коинтеграция
Неправильна регресія
Тестування стаціонарності
Коинтеграция. Регресії з інтегрованими змінними
Оцінювання коинтеграционной регресії: підхід Енгла- Грейнджера
Коинтеграция в динамічних системах: підхід Йохансена
Література по одиничному корінню й коинтеграції
II. Метод максимальної правдоподібності в економетрії
Базові поняття
Характеристика ММП.
Зв'язок ММП із МНК. Квази-мп методи.
Зв'язок гессиана й матриці внесків у градієнт із інформаційною матрицею
Обчислення інформаційної матриці
Розподіл градієнта й оцінок максимальної правдоподібності
Вибіркова оцінка розподілу градієнта й оцінок максимальної правдоподібності
Чисельні методи знаходження оцінок максимальної правдоподібності
ММП і перевірка гіпотез
Пуассонова регресія
Узагальнений метод найменших квадратів
Регресії з неоднаковою дисперсією й тестування гетероскедастичности
Перевірка гіпотези про наявність гетероскедастичности відомого виду
Регресія з мультиплікативною гетероскедастичностью
Нелінійна регресія. Метод Гаусса-Ньютона
Оцінювання регресії з Ar-Помилкою
Нелінійна регресія із пропущеним першим спостереженням
Оцінювання регресії з АЩ1)-помилкою повним методом максимальної правдоподібності
Регресія з Ma-Помилкою
Регресія з Arch-Процесом у помилці
Якобиан перетворення щільності розподілу у функції правдоподібності
Перетворення залежної змінної. Модель Боксу-Коксу
Тест на нормальність
Регресія з помилками у всіх змінних
Зовні не зв'язані регресійні рівняння
Системи одночасних рівнянь
Використана література