На головну сторінку   Всі книги

Олена Ніколаєнко, Лариса Макаренко (к. е.н.), Вікторія Белозерова, Максим Плешков. Огляд і оцінка проблемних кредитів: потенціал ринку 2010 р.. 2010

Правове застереження IFC
Коротке втримування
Огляд
Визначення
Проблемні або стресові кредити (активи)
Класи якості кредитів по російській звітності
Категорії кредитів (активів)
Прострочені (затримані) платежі й коефіцієнт прострочення (затриманих платежів)
Ринок непрацюючих кредитів у Росії й у світі
Історія й недавній європейський досвід
Російський досвід
Колекторське агентство
Закриті пайові інвестиційні фонди (Зпифи)
Позабіржовий ринок
Кризові втрати по кредитному ризикові
Динаміка прострочених платежів у банківській системі по видах позичальника
Залежність прострочення від розміру банку
Аналіз по регіонах
Збитки в роздрібному кредитуванні по регіонах
Збитки в корпоративному кредитуванні по регіонах
Нагромадження й динаміка росту непрацюючих кредитів
Загальний обсяг непрацюючих кредитів
Загальна динаміка й обсяг непрацюючих кредитів
Загальний обсяг непрацюючих кредитів у порівнянні з макроекономічними показниками
Макроекономічні дані
Взаємозв'язок прострочених платежів і сукупної кількості звільнень
Макроекономічні тенденції і їх вплив на непрацюючі кредити
Роздрібний сектор
Нагромадження й динаміка роздрібних непрацюючих кредитів
Порівняння з макроекономічними даними
Корпоративний сектор
Однорідні корпоративні кредити
Динаміка й обсяг однорідних корпоративних кредитів
Приблизна оцінка даних по корпоративному сектору
Динаміка й обсяг непрацюючих корпоративних кредитів
Аналіз по розміру банків
Загальні висновки аналізу простроченої заборгованості й непрацюючих кредитів
Поточний стан сфери керування стресовими активами
Правові й податкові проблеми
Колекторські агентства
Арбітражні керуючі (конкурсні керуючі)
Способи списання прострочених кредитів з балансу банку
Пряме списання
Продаж колекторському агентству
Умовний продаж
Передача в ЗПИФ
Низька прозорість Зпифов
Реструктуризація (Ever-Greening)
Уроки кризи
Swot-Аналіз російської банківської системи після криза
Сильні сторони банківської системи
Рискоориентированние процеси регулювання банківської системи
Швидке реагування
Ефективність АСВ
Довіра з боку населення
Вибір кращих проектів
Похідні інструменти
Слабкі сторони банківської системи
Нерозвинена ринкова інфраструктура по керуванню непрацюючими кредитами
Акціонерний капітал у формі боргового фінансування
Слабке керування заставами
Недолік середньострокового й довгострокового фінансування
Можливості й погрози - що слід робити банкам?
Ринок непрацюючих кредитів
Боргове фінансування
Керування заставами
Розвиток боргового ринку
Збереження прозорості
Основні характеристики прострочених і непрацюючих кредитів для моделювання даних процесів
Взаємозв'язок прострочень і кількості чистих нових робочих місць (сукупних звільнень)
Непрацюючі кредити й прострочена заборгованість - затримка
Максимальні коефіцієнти простроченої заборгованості
Максимальна частка непрацюючих кредитів
Фактори, що впливають на покупку й продаж проблемних кредитів
Переваги від продажу колекторським агентствам
Розв'язок банку із продажу або збереженню проблемних кредитів
Вплив на капітал
Вплив на ліквідність
Вплив на клієнтську базу
Процес роботи із третіми особами
Результати ситуаційного дослідження моделі ціноутворення
Рамкова методика оцінки проблемних активів
Огляд
Застосування методики
Продаж проблемних портфелів
Загальні принципи, що відображаються на ціні
Фінансовий актив / Застава
Відмінність між роздрібними й корпоративними кредитами
Якість кредитора
Зворотність кредиту
Вартість застави
Вартість фінансового активу
Визначення
Використовувані формули
Відомі змінні величини
змінні величини, Що Задаються,
Значення фільтра
Індивідуальні множники
Множники галузей економіки для корпоративних позичальників
Якість позичальника
Становий множител
Портфельні множники
Показник якості кредитора
Необхідне розкриття інформації
Ситуаційні дослідження
Ситуаційне дослідження - корпоративні кредити