На головну сторінку   Всі книги

Шведів A.C.. Процентні фінансові інструменти: оцінка й хеджирование. 2001

Описуються методи оцінки й стратегії хеджирования для таких фінансових інструментів, як процентні свопи, опціони на облігації, кепи й ін. Ці фінансові інструменти використовуються для захисту від процентних ризиків і для здобування прибутку шляхом гри на зміні процентних ставок.
Для студентів і аспірантів фінансових і економічних спеціальностей і для працівників ринку цінних паперів

Введення
2. Оцінка права обміняти один актив на іншій. Застосування для оцінки європейських опціонів на облігації, кепов і флорів
3. Приклади хеджирования європейських опціонів
4. Оцінка деривативів з використанням стохастической моделі для короткострокових ставок (метод Блека - Дермана - Тоя)
6. Рівняння, що зв'язує ціну деривативу з ринковою ціною ризику. Стохастические моделі з безперервним часом для короткострокових ставок і розрахунки цін облігацій
7. Оцінка деривативів з використанням стохастической моделі для короткострокових ставок (метод Халла - Уайта)
9. Порівняння методу Хіта - Джерроу - - Мортона з іншими підходами, використовуваними при оцінці й хеджированії
Бібліографічний список
Предметний покажчик