На головну сторінку   Всі книги

Н. В. Кузнєцова. Керування ризиками. 2004

У навчальному посібнику розглянуті сутність, класифікація, форми й методи керування ризиками в умовах ринкової економіки, оцінка ризиків, методичні основи кількісної оцінки ризиків. Навчальний посібник дозволяє глибше зрозуміти механізм керування ризиками в ринковому середовищі. Викладаються системно й комплексно методичні положення по оцінці ризиків. Основне завдання пропонованого навчального посібника - розкрити втримування й найважливіші напрямки розвитку керування ризиками. При цьому повинні враховуватися ймовірності критичних ситуацій. Було б найвищою мірою наївним уважати можливої підприємницьку діяльність без ризику. У навчальному посібнику пропонуються шляхи не запобігання ризику взагалі, а передбачення й зниження його до мінімального рівня.

Анотація
Введення
Модуль 1. Сутність, види й критерії ризику
Глава 1.1. Поняття ризику
Глава 1.2. Функції керування ризиком
Глава 1.3. Класифікація ризиків
класифікація ризиків
Чистий ризик
Випадковий характер втрат
Фінансовий характер втрат
Персональний ризик
Майновий ризик
Ризик відповідальності
Ризик невідповідності
Прямі втрати
Непрямі втрати
Додаткові витрати
Експозиція
Небезпека
Необережність
Ризикованість
Інфляційний ризик
Дефляційний ризик
Податкові ризики
Ризик форс-мажорних обставин
внутрішні ризики
Організаційний ризик
Ресурсний ризик
Інвестиційний ризик.
Кредитний ризик
Процентний ризик
Позиційний ризик
Інноваційний ризик
Виробничий ризик
Комерційний ризик
Глава 1.4. Втрати від ризику
Втрати у виробничому підприємництві.
Втрати в комерційному підприємництві
Втрати у фінансовому підприємництві.
Модуль 2. Загальний опис методів керування ризиками
Глава 2.1. Процедури керування ризиком
Планування керування ризиками
Ідентифікація ризиків
Якісна оцінка ризиків
Кількісна оцінка ризиків
Планування реагування на ризики
Моніторинг і контроль
Фіксація ризиків.
Складання алгоритму прийнятого розв'язку.
Якісна оцінка ризиків.
Кількісна оцінка ризиків.
Ухвалення рішення.
Глава 2.2. Основні способи й інструменти керування ризиками
Хеджирование
Диверсифікованість
система обмежень (лімітів)
Аналітична робота як базовий інструмент мінімізації ризиків
Глава 2.3. Методи аналізу ризиків: варіація, дисперсія, стандартне відхилення, дерево розв'язків
Середнє очікуване значення
Модуль 3. Фінансові ризики
Глава 3.1. Класифікація фінансових ризиків
Глава 3.2. Методи керування фінансовими ризиками
Методи локалізації ризику
Методи диссипації ризику
Методи компенсації ризику
Правило максимуму виграшу
Глава 3.3. Бюджетування як метод керування фінансовими ризиками
Прогноз руху грошових коштів підприємства.
Глава 3.4. Способи фіксації грошових потоків у процесі диссипації й компенсациифинансового ризику
Трансферні ціни.
Товарний кредит.
Відстрочення платежу.
Бартер
Давальницький (толлинговий) контракт.
Спільна діяльність (партнерство).
Похідні фінансові інструменти.
Варрант
Глава 3.5. Аналіз валютного ризику, ризику обсягу виробництва й збуту продукції
Аналіз ризику обсягу виробництва й збуту продукції.
Глава 3.6. Облік ризику в дохідному підході до оцінки бізнесу
Облік ризиків бізнесу.
Систематичні ризики
Несистематичні ризики
Модель оцінки капітальних активів.
Метод кумулятивної побудови ставки дисконту
Метод дисконтированного грошового потоку
Грошовий потік для власного капіталу (повний грошовий потік)
Безборговий грошовий потік
Грошовий потік для оцінки власного капіталу (повний грошовий потік)
Безборговий грошовий потік
Метод капіталізації невиразно тривалого постійного доходу.
Модуль 4. Інвестиційні ризики
Глава 4.1 Аналіз ризику в інвестиційних розрахунках
Аналіз чутливості (sensitivity analysis)
Аналіз сценаріїв
Аналіз ризику при довгостроковому інвестуванні.
Глава 4.2. Аналіз ризику інвестиційного портфеля
Глава 4.3. Метод Монте-Карло
Алгоритм методу імітації Монте-Карло
Витрати невизначеності.
Нормований очікуваний збиток.
Коефіцієнт варіації.
Показники граничного рівня.
Корисність
Обмеженість
Модуль 5. Аналіз странового ризику
Аналіз странового ризику
Література
Глосарій
Активи ліквідні
Активи матеріальні
Активи матеріальні чисті
Активи мертві
Активи нерухомі
Активи нематеріальні
Активи невловимі
Активи нефінансові
Активи нормовані
Активи Ностро
Активи підприємства
Балансовий звіт
Валовий прибуток
Валютний ризик
Рух грошових коштів (cash flows)
Рух готівки
Девиация середньої
Грошові активи
Грошовий потік від інвестиційної діяльності
Грошовий потік від фінансової діяльності
Діагностика економічна підприємств
Диверсифікованість -
Диверсифікованість горизонтальна
Диверсифікованість конгломератна
Дисконтирование Discounting
Дисконтирование майбутньому прибутку
Дисконтированная вартість
Дисконтированний потік коштів
Майновий ризик
Інвестиційні розв'язки
Контролируемость
Контрольовані витрати
Кореляція
Особистий ризик
Необоротні активи
Непрямі витрати
НЗП (WIP)
Загальний прибуток
Оперативний бюджет
Оперативний дохід
Основний бюджет
Відхилення в гнучкому бюджеті
Відхилення в обсязі продажів
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про доходи
Пасив балансу
Прямі витрати
Прямі витрати на матеріали
Прямі витрати по робочій силі
Прямі матеріали в НЗП
Ризик
Ризик прибутковості
Ризик ліквідності
Ризик по зобов'язаннях
Ризик потоку коштів
Ризик ринковий
Самоліквідний цикл
Спекулятивний ризик
Статичний бюджет
Страхуемий ризик
Керування наявними коштами
Керування ризиком
Управлінський облік
Фінансовий бюджет
Фінансовий облік
Центр витрат
Чистий дохід
Чистий ризик