Головна   Всі книги

Пасивні і активні операції центрального банку

Функції центрального банку реалізовуються через операції, які він виконує: пасивні операції - по залученню коштів (емісія банкнот, внески кредитних установ, уряду і іноземних банків; капітал і резерви); активні операції - по розміщенню грошових коштів (обліково-позичкові операції, що включають купівлю центральним банком казначейських векселів і зобов'язань, переоблік комерційних векселів, кредитування комерційних банків; інвестиції в державні цінні папери).

Однією з основних активних операцій Центрального банку РФ виступає видача кредитів. Загалом всі види кредитів і умови їх надання можна представити у вигляді таблиці (табл. 3.1).

Таблиця 3.1

Загальна таблиця умов і видів кредитування Банку Росії (БР) Вигляд кредиту Термін, днів (раб./календ.) Можливість дострокового погашення Ставка, % річних Вигляд забезпечення

Внутрідневной 0 0 Блокування цінних паперів з Ломбардного списку БР

Овернайт 1 (раб.) 11,5% Застава цінних паперів з Ломбардного списку БР

Ломбардний 7 або 14 (календ.), в тому числі 7 днів - на фіксованих умовах, 14 днів - на аукціонній основі Немає Визначається по підсумках аукціону, або встановлюється Банком Росії для операцій на фіксованих умовах Застава цінних паперів з Ломбардного списку БР

Кредит під заставу і поручительства До 180 (календ.) Так 10% Застава векселів і прав вимоги за кредитними договорами і поручительства

Кредит під заставу векселів, прав вимоги за кредитними договорами організацій або поручительства кредитних організацій До 180 (календ.) Так 6,9% - до 90 днів

8,625% - від 91 до 180 днів Застава векселів, прав вимоги за кредитними договорами організацій або поручительства

При видачі ломбардних кредитів центральний банк здійснює наступні розрахунки.

Розрахунок суми нарахованих відсотків за користування кредитом Банку Росії:

I _ (0'1)(п -1 , (3.1)

365 дн. (366 дн. соотв.)

де I - сума нарахованих відсотків за період користування, що пропонується кредитом;

Про - сума кредиту, що запитується;

(п - 1) - число календарних днів, що враховуються при нарахуванні відсотків по кредиту, де п - число календарних днів від початку кредитної операції (дата зарахування грошових коштів на кореспондентський рахунок банку) до її завершення;

i - процентна ставка по кредиту.

Розрахунок нарощеної суми боргу по кредиту:

S = ОБ + I, (3.2)

де S - нарощена сума довга по кредиту.

3. Розрахунок суми пенею (неустойки) при невиконанні банком зобов'язань по кредиту Банку Росії:

П= (0 ~ 0 31)(п ~ 1, (3.3)

100 - 365

де П - пені (0,3 ставки рефінансування).

Нарощена сума остаточного боргу визначається по формулі

S = Об + I + П. (3.4)

Максимально можлива сума кредиту, яку банк може отримати - це ринкова вартість державних цінних паперів, скорректированная на поправочний коефіцієнт Банка Росії. Поправочний коефіцієнт - числовий множник (від 0 до 1), що розраховується виходячи з можливих коливань цін державних цінних паперів. Він встановлюється Банком Росії з метою зниження своїх ризиків, пов'язаній з їх можливим знеціненням.

Розрахунок ринкової вартості державних цінних паперів проводиться на основі біржової інформації про середньозважений ціни, що склався на початок дня, в який проводить

ця видача кредиту Банку Росії по підсумках останньої торгової

операції на ОРЦБ або останнього аукціону по розміщенню державних цінних паперів, по наступній формулі:

m

Р =? S(Vt - Qt - Kt - Nt), (3.5)

t=1

де t - порядковий номер випуску державних цінних паперів в заставному портфелі;

m - кількість випусків державних цінних паперів в заставному портфелі;

Vt - ринкова ціна державних цінних паперів;

Qt - загальна кількість державних цінних паперів t-го випуску;

Kt - відповідний поправочний коефіцієнт Банка Росії, встановлений по t-му випуску;

Nt - номінальна вартість державних цінних паперів.

Забезпечення вважається достатнім, якщо ринкова вартість заздалегідь заблокованих державних цінних паперів (чого склався на початок дня), скорректированная на поправочний коефіцієнт, більше або дорівнює сумі кредиту, що запитується, включаючи суму нарахування відсотків за передбачуваний період використання. Таким чином, дотримується нерівність:

S = Р lt; S + мах Р (3.6)

де S - нарощена сума боргу по ломбардному кредиту або кредиту овернайт;

Р - ринкова вартість державних цінних паперів всіх випусків, що війшли в заставний портфель, скорректированная на відповідний коефіцієнт; мах Р - вартість одного державного цінного паперу, що має максимально середньозважений ціну в заставному портфелі, скорректированная на відповідний поправочний коефіцієнт. Пасивні операції ЦБ.: Пов'язані з формуванням його ресурсів. Ці ресурси включають: Емісію:  Пасивні операції ЦБ.: Пов'язані з формуванням його ресурсів. Ці ресурси включають: Емісію банкнот Депозити (кошти комбанков) Зобов'язання по отриманих кредитах і банках Капітал і резерви Емісія банкнот є важливим джерелом формування його джерел і
Пасивні операції комерційного банку: поняття, значення, види.:  Пасивні операції комерційного банку: поняття, значення, види.: За допомогою пасивних операцій банки формують свої ресурси. Суть їх складається в залученні різних видів внесків, отриманні кредитів від інших банків, емісії власних цінних паперів, а також проведенні інакших операцій, внаслідок яких
36. Пасивні операції комерційного банку: - це операції по формуванню капіталу банку, а також операції по:  36. Пасивні операції комерційного банку: - це операції по формуванню капіталу банку, а також операції по залученню фінансових ресурсів, необхідних для проведення кредитних і інших активних операцій. Результатом пасивних операцій є формування власного і залученого
18. Пасивні операції комерційних банків. Власні кошти:  18. Пасивні операції комерційних банків. Власні кошти банків. Не депозитні джерела залучення ресурсів.: ПО - це ресурси банку. Саме ПО значною мірою зумовлюють умови, форми і напрям використання ресурсів. Під ПО пон-ця операції КБ, внаслідок яких відбувається збільшення ден. коштів, нах-ця на касових рахунках в частині
52. Пасивні операції комерційних банків: Під пасивними розуміються такі операції банків, внаслідок яких:  52. Пасивні операції комерційних банків: Під пасивними розуміються такі операції банків, внаслідок яких відбувається формування ресурсів банків. До пасивних операцій банку відносять: залучення коштів на розрахункові і поточні рахунки юр. і физ. осіб; відкриття термінових рахунків громадян і
Пасивні операції комерційних банків.: За допомогою пасивних операцій банки формують свої ресурси. Суть їх:  Пасивні операції комерційних банків.: За допомогою пасивних операцій банки формують свої ресурси. Суть їх складається в залученні різних видів внесків, отриманні кредитів від інших банків, емісії власних цінних паперів, а також проведенні інакших операцій, внаслідок яких
Пасивні операції банків.: Сьогодні банки розглядають свої портфелі активів і пасивів як:  Пасивні операції банків.: Сьогодні банки розглядають свої портфелі активів і пасивів як єдине ціле, що визначає роль сукупного портфеля банку в досягненні його загальних цілей - високого прибутку і прийнятного рівня ризику. У банківській термінології послуги по