Головна   Всі книги

Системи засновані на пробої волатильности

Системи, засновані на пробої, можуть насправді вважатися однієї з форм свинговой торгівлі (яка є стилем короткострокової торгівлі, пристосованим до "піймання" руху, який ось-ось повинно статися).

Іншими словами, трейдер не стурбований якими-небудь довгостроковими прогнозами або аналізами, а тільки безпосереднім рухом цін. Системи, засновані на пробої волатильности засновані на припущенні, що якщо ринок здвинувся на певний відсоток від попереднього цінового рівня, то шанси сприяють деякому продовженню цього руху. Це продовження може тривати тільки один день або навіть всередині одного дня пройти трохи далі точки входу, однак цього досить для прибуткової операції. Трейдер повинен бути задоволений тим, що ринок йому дозволив взяти. Пробойние системи завжди ініціюють трейд в напрямі існуючого руху ринку. Вхід звичайно здійснюється через стопи-купівлю або стопи-продаж. Той фрагмент продовження руху, на якому ми граємо, розвивається услід за імпульсом [на якому входимо або перед яким входимо]. Крім того, є ще один принцип поведінки цін, який створює торгові можливості. Він полягає в тому, що ринки схильні чергувати періоди рівноваги (баланс між купівлею і продажем) і нерівноваги. Дисбаланс між купівлею і продажем спричиняє розширення торгового діапазону - ринок шукає новий рівень рівноваги, і це те, що дає можливість нам увійти в торгівлю. Існують різні шляхи створення короткострокових систем, працюючих на принципі пробития волатильности. Я виявила, що різні системи, засновані на розширенні торгового діапазону дають приблизно одні і ті ж результати. Тому те, який метод виберете ви - це залежить тільки від ваших особистих переваг. При проектуванні системи можна розміщувати стопи-входи в залежності від ціни відкриття або ціни закриття попереднього дня. Ці стопи-входи можуть бути функцією торгового діапазону попереднього дня або певного відсотка від середнього торгового діапазону 2-10 денної тривалості. Механічні виходи можуть варіюватися від використання фіксованих об'єктивних рівнів до використання функції часу, наприклад відкриття або закриття наступного дня. Більшість з цих систем добре працює при використанні дуже широких стопов. Іншим різновидом систем, заснованих на проривах є системи на пробої каналів, наприклад купівля при на максимумі останніх 7 днів при використанні 7-денного каналу, або максимума 2х днів при використанні 2-х денного каналу.

Найбільш славнозвісна довгострокова пробойная система - це адаптована Richard Dennis для "Turtles" [turtles - черепахи, "тихіше їдеш, далі будеш"] система, заснована на пробої 4-тижневого каналу, спочатку запропонованій Richard Donchian. Інші пробойние системи можуть бути основанни фігурах, що утворюються на графіках (наприклад Curtis Arnold's Pattern Probability System), пробоях ліній тренда, пробоях вгору або вниз регресних і інших каналів або різного роду варіації функцій від зміни торгового діапазону. Торгівля короткострокових торгових систем, заснованих на пробоях може бути дуже цінною вправою для поліпшення вашого трейдинга. По-перше, вона вчить вас робити те, що робити важко - купувати максимуми і продавати мінімуми на бистродвижущемся ринку. Для багатьох людей це звучить вельми неприродно. По-друге, вона завжди вимагає, у разі входу в трейд, наявність чітко визначеного стопа, заснованого на управлінні ризиками. Відсутність такого стопа є найбільш поширеною помилкою серед трейдерів. По-третє, вона вчить трейдерів важливості завершального етапу у разі входження в операцію, оскільки багато які пробойние системи дають кращі результати при перенесенні позицій на наступний день. І, нарешті, цей прекрасний засіб для поліпшення виконавської майстерності трейдерів. Більшість пробойних систем надзвичайно активні в порівнянні з довгостроковими системами, наступними за трендами. Трейдер може розміщувати ордери на великій кількості ринків. Наявність механічно певної точки входу часто є тим необхідним засобом, який допомагає трейдеру подолати боязнь при отриманні сигналу. Ордери розміщуються зазделегідь і ринок потім автоматично накочує на них і вкидає трейдера в трейд при пробої рівня стоп-сигнала. Навіть якщо трейдер вважає за краще торгувати виключно покладаючись на свій досвід, торгівля механічної системи, заснованої на пробої волатильности може бути неоцінимою підмогою. Вона повинна принаймні зменшити невпевненість трейдера при деяких типах руху цін на ринку, особливо якщо він вважає за краще входити на корекціях проти пануючого тренда. Вона не може допомогти при істинному трендовом дні, однак підкреслює його силу. Ситуації: Ситуація 1. Створення нового напою в умовах конкуренції. Фірма:  Ситуації: Ситуація 1. Створення нового напою в умовах конкуренції. Фірма «Напої для будинку» розробляє, проводить і продає суміші для безалкогольних коктейлів і готує напої для домашнього споживання. Місіс Чи, керівник відділу розвитку
Ситуації: Ситуація 1. Супермаркет «Північ».«Північ» - недавно відкрита:  Ситуації: Ситуація 1. Супермаркет «Північ».«Північ» - недавно відкритий супермаркет в Північному адміністративному округу Москви, де існує велика конкуренція між подібними магазинами. Новий керуючий Петро Перфілов розуміє, що при високій конкуренції
Ситуації: Ситуація 1. Програма «Здоров'я жителів приміської зони». Програма:  Ситуації: Ситуація 1. Програма «Здоров'я жителів приміської зони». Програма «Здоров'я жителів приміської зони» створена більше за рік тому як комерційна корпорація. Ця корпорація повинна стати основою організації охорони здоров'я відкритого типу НМО. Мета
Системи заробітної плати: Під системою заробітної плати розуміється спосіб встановлення:  Системи заробітної плати: Під системою заробітної плати розуміється спосіб встановлення співвідношення між мірою труда і розміром оплати. У цей час застосовуються дві основні системи оплати труда: почасова і відрядна. При почасовій системі оплати труда заработок
Системи страхування. Розрахунок страхового відшкодування.:  Системи страхування. Розрахунок страхового відшкодування.: Розрізнюють п'ять систем страхування: 1. Страхування по дійсній вартості майна. 2. Страхування за системою пропорційної відповідальності - неповне, часткове страхування об'єкта. 3. Страхування за системою першого ризику. 4. Система
Системи стимулювання З-типу.: Нагадаємо, що при використанні стрибкоподібних систем стимулювання:  Системи стимулювання З-типу.: Нагадаємо, що при використанні стрибкоподібних систем стимулювання
Системи стимулювання, засновані на перерозподілі доходу:  Системи стимулювання, засновані на перерозподілі доходу (D-типу): використовують наступну ідею [7, 9]. Оскільки центр виражає інтереси системи загалом, то можна умовно ідентифікувати його дохід і дохід від діяльності всієї організаційної системи. Тому можливо засновувати стимулювання агента на величині