На головну сторінку   Всі книги

Тест Чоу на невдачу прогнозу

Як ми бачили в попередньому розділі, помилку прогнозу можна розрахувати, додавши набір фіктивних змінних для спостережень періоду прогнозу. Тепер цілком природно визначити, чи істотно помилка прогнозу відрізняється від нуля, і ми можемо зробити це за допомогою /-тесту на спільну пояснюючу здатність фіктивних змінних.

Сумістивши період вибірки і період прогнозу, ми оцінимо рівняння регресії спочатку без набору фіктивних змінних, а потім - разом з цим набором. Визначимо отримані суми квадратів відхилень як RSST+m і RSSDT+m, де нижній індекс показує число спостережень в регресії, а верхній індекс «D» означає включення в рівняння фіктивних змінних. За допомогою /-тесту, описаного в розділі 5.6, ми можемо визначити, чи було істотним поліпшення якості рівняння після додавання набору фіктивних змінних. Дане поліпшення можна представити у вигляді (RSST+m - RSSDT+m)\ число фіктивних змінних одинаково /я; сума квадратів відхилень після включення фіктивних змінних складає RSSDT+m, що залишається число мір свободи дорівнює числу спостережень в суміщеній вибірці (Т + т) за вирахуванням числа оцінених параметрів (k + т + 1). У результаті значення /-статистики складе:

Г/ ТI ¦\ (HSSt + пі - RSSt + іп) / /Я

ш?/(Г-І) ¦ lt;¦0-80gt;

Насправді для реалізації тесту навіть не потрібно оцінювати рівняння регресії з фіктивними змінними, оскільки значення RSSDT+m дорівнює значенню RSST- сумі квадратів відхилень для рівняння регресії, оціненого на періоді вибірки.

Якість цієї регресії в точності така ж, як і у регресії для перших Т спостережень в рівнянні з фіктивними змінними, і відхилення тут ті ж самі. Для останніх m спостережень в рівнянні з фіктивними змінними немає відхилень, оскільки включення спеціальної фіктивної змінної для кожного спостереження гарантує точність рівняння для цих спостережень. У результаті значення RSSDT+m в точності таке ж, як і значення RSST, і /-статистика може бути переписана як

г/ т і 1ч (HSST+m - RSST) / m

F(m, T-k-0= ¦ (10.81)

Цей тест відомий як тест Чоу і був названий так на ім'я свого творця

Г. Чоу (Chow, 1960), однак інтерпретація тесту, що приводиться тут була запропонована дещо пізніше за X. Песараном, Р. Смітом і С. Ео (esaran, Smith, Yeo,

1985).

Приклад

Функція попиту на продукти харчування спочатку була оцінена на даних за період 1959-1979 рр., і RSST = 0,0052, а потім - на даних за період 1959- 1983 рр., RSST+m = 0,0070. Як наслідок значення / "-статистики рівний:

Г, Л 10Ч (0,0070 - 0,0052) /4 , "

ml8)~ ' 0,0052718 lt;¦0-82gt;

Критичне значення / "-статистики з 4 і 18 мірами свободи при 5-процентному рівні значущості дорівнює 2,93, тому ми не відкидаємо нульову гіпотезу про стабільність коефіцієнтів рівняння регресії. Тестові завдання: Що є основою теорії кредиту: а) розподільна концепція;:  Тестові завдання: Що є основою теорії кредиту: а) розподільна концепція; б) перераспределительная трактування; в) кредитна історія; г) фондова теорія. У кредитній операції об'єктом передачі виступає вартість: а) споживча; б) грошова; в)
Тестові завдання: Який вплив інфляції на національну економіку країни?:  Тестові завдання: Який вплив інфляції на національну економіку країни? Антиінфляційна політика являє собою: а) політику, направлену на зменшення емісії; б) комплекс заходів з державного регулювання економіки, направлений на обмеження
Тестові задания:: Показник фінансового важеля (левереджа) визначає А співвідношення:  Тестові задания:: Показник фінансового важеля (левереджа) визначає А співвідношення балансової і чистої прибилиБ частку обов'язкових твердих платежів в складі чистої прибилиВ співвідношення чистого прибутку з її сумою, зменшеною на величину обов'язкових твердих
Тестові задания:: Рентабельність реалізованої продукції розраховується як:  Тестові задания:: Рентабельність реалізованої продукції розраховується як відношення: А прибутки від виробництва і реалізації продукції до повної собівартості реалізованого продукцииБ прибутку від реалізації продукції до виручки від реалізації продукцииВ балансової
Тест по загальній частині: 1. Що відноситься до об'єктів валютного законодавства? а- валютні:  Тест по загальній частині: 1. Що відноситься до об'єктів валютного законодавства? а- валютні операції - би- фізичні і юридичні особи в- резиденти і нерезиденти г- органи валютного регулювання 2. Що не відноситься до суб'єктів валютного законодавства? а- органи
Тест # 2. З історії брендов: Перед вами опис брендов найбільш відомих комп'ютерних (:  Тест # 2. З історії брендов: Перед вами опис брендов найбільш відомих комп'ютерних (і околокомпьютерних) компаній. Відповідайте так чи ні - чи вірите ви приведеним нижче твердженням. Згодні, часто це непросте, але імовірність вгадування правильної відповіді складає
Тестування стаціонарності: З усвідомленням небезпеки застосування ОМНК до нестаціонарних рядів,:  Тестування стаціонарності: З усвідомленням небезпеки застосування ОМНК до нестаціонарних рядів, з'явилася необхідність в тестах, які дозволили б відрізнити стаціонарний процес від нестаціонарного. До неформальних методів тестування стаціонарності можна віднести візуальний