На головну сторінку   Всі книги

5.2. Торгові системи, засновані на діапазоні Боллінджера

На основі діапазону можна побудувати дуже багато різних

систем. Ми почнемо з найбільш простої торгової системи і будемо поступово пропонувати різні варіанти, які, можливо, зможуть її поліпшити.

Ми не будемо зупинятися на розрахунках самого діапазону Болліпджера (цей спосіб описаний в будь-якій книзі по технічному аналізу). Відмітимо тільки, що для побудови діапазонів Боллінджера треба задати кількість свічок для розрахунку змінної середньої - n, тип змінної середньої (проста, зважена або якась інша) і ширину діапазону - d. Ширина діапазону вимірюється в середньоквадратичних відхиленнях (див. опис діапазону Боллінджера). На рис 5.2.1 приведений приклад діапазону Боллінджера для часових свічок швейцарського франка, побудований на основі простій змінній середній з n =20 і d=2.

Якщо уважно розглянути малюнок 5.2.1, то можна помітити, що часто ціна, вийшовши за межу діапазону Боллнпджера, розвертається і йде до іншої межі. При цьому ми намагаємося «піймати» самий початок розвороту, тобто будуємо «разворотную» торгову систему. Тому для створення першого варіанту торгової системи можна запропонувати наступні правила.

1. Відкриваємо довгу позицію, коли ціна закриття перетне

нижню межу діапазону Боллінджера знизу вгору.

2. Закриваємо довгу позицію, коли ціна закриття перетне верхню межу діапазону Боллінджера зверху вниз.

3. Відкриваємо коротку позицію, коли ціна закриття перетне верхню межу діапазону Боллінджера зверху вниз.

4. Закриваємо коротку позицію, коли ціна закриття перетне нижню межу діапазону Боллінджера знизу вгору.

У цій торговій системі правила для відкриття однієї позиції співпадають з правилами для закриття іншої позиції. Такі

132

торгові системи називаються разворотними. Надалі при обчисленні діапазонів Боллінджера ми будемо використовувати просту змінну середню, а параметри n і d будемо підбирати за допомогою оптимізації торгової системи в MetaStock. З урахуванням цього, умови для відкриття і закриття позиції в MetaStock можна записати так:

Enter Long: Cross(З, BBandBot(З, opt1, S, opt2)) Close Long: Cross(BBandTop(З, opt1, S, opt2), З) Enter Short: Cross(BbandTop(З, opt1, S, opt2), З) Close Short: Cross(З, BbandBot(З, opt1, S, opt2))

Змінна opt1 визначає кількість свічок для обчислення змінною середньою в діапазоні Боллінджера, а змінна opt2 визначає ширину діапазону.

Для оптимізації торгової системи будемо змінювати opt1 від 12 до 60 з кроком 4, а opt2 - від 1 до 5 з кроком 0.5. Де і як записувати ці значення детально пояснено вище, при створенні торгової системи на основі RSI і RAVI. Звичайно початківці трейдери питають, чому ми взяли саме ці цифри для мінімального і максимального значення параметрів. Відповідь дуже проста - ці значення беруться «на очко». У даному прикладі ми вирішили, що немає значення розглядати змінну середню з періодом менше 12 годин (половина діб) і з періодом більше 60 годин (половина робочого тижня). Але ніхто не заважає Вам змінити ці діапазони. При цьому треба пам'ятати, що чим ширше діапазон і чим менше крок, тим довше буде проходити тестування торгової системи.

При оптимізації системи ми не будемо використовувати ніяких остановов, систему будемо тестувати в пунктах, розмір комісійних встановимо рівним 0.001, то мережі 10 пунктів, час тестування з 22.10.98 року по 6.12.99 роки.

Внаслідок оптимізації цієї торгової системи найкращі результати були отримані при opt1 = 56 і opt2 =3.5. При цьому був

133

Рис. 5.2.2. Результати тестування першої системи, заснованої

на діапазоні Боллінджера.

отриманий дохід в розмірі 5650 пунктів, тобто більше 56 фігур. На рис 5.2.2 показані моменти відкриття позицій і крива прибутковості.

Якщо оцінювати цю торгову систему тільки по прибутковості, то систему можна вважати дуже хорошою. Однак уважний розгляд кривої прибутковості і вивчення систематичного звіту показує, що при роботі за цією системою були періоди, коли MIDD досягав 800 пунктів. Зрозуміло, хотілося б цю торгову систему поліпшити. Ми розглянемо декілька окремих методів поліпшення торгової системи, але Ви можете використати декілька методів одночасно. 3. Товар і його властивості: У ринковій економіці все зрештою обертається навколо:  3. Товар і його властивості: У ринковій економіці все зрештою обертається навколо виробництва товару і його продажу. Товар - продукт діяльності (в тому числі робота, послуга), призначений для продажу, обміну або інакшого введення в оборот. Це матеріальний предмет,
Товар і його властивості: Ключовою категорією товарного виробництва є товар.:  Товар і його властивості: Ключовою категорією товарного виробництва є товар. Існують різні розуміння його суті. Звернемося хоч би до двох з них. У марксистській теорії товар розглядається як корисний че - ловеку продукт труда, призначений для продажу.
Товар і гроші: На ринку різні виробники пропонують покупцям товари. Товар:  Товар і гроші: На ринку різні виробники пропонують покупцям товари. Товар є продукт труда, призначений для продажу. Він призначений не для виробника, а для інших, для тих, хто в ньому має потребу. Товар має дві властивості: споживну
Той самий етрогГотовьте гроші: Ханука на дворі: З святом Ханука пов'язана одна з самих чудових єврейських:  Той самий етрогГотовьте гроші: Ханука на дворі: З святом Ханука пов'язана одна з самих чудових єврейських традицій - «хануке гелт», традиція «ханукальних грошей», приписуюча давати дітям і внукам декілька монет в дні свята Ханука. У общинах ця традиція виконується по-різному: в
9.2. Тоталітарна модель регульованого капіталізму:  9.2. Тоталітарна модель регульованого капіталізму: Післявоєнний економічний розвиток Німеччини. Після першої світової війни країна переживала господарський хаос, що продовжувався до 1924 р. У період з 1919 по 1924 р. спостерігалося різке падіння загального економічного рівня, викликаного втратою ряду
ТОРГОВИЙ ПРЕДСТАВНИК: Торговими представниками є обличчя, яким постійно, але не:  ТОРГОВИЙ ПРЕДСТАВНИК: Торговими представниками є обличчя, яким постійно, але не виключно, поручається здійснювати операції від імені і за рахунок власників підприємства (представник, що уповноважується на висновок договорів купівлі-продажу) або ж тільки бути посередником
Торговий баланс: частина платіжного балансу держави, що характеризує його торгові:  Торговий баланс: частина платіжного балансу держави, що характеризує його торгові зв'язки з іншими країнами. Його складові - експорт і імпорт товарів. Баланс розраховується як різниця експорту і імпорту товарів і характеризує міру развитости національного