На головну сторінку   Всі книги

Управління ліквідністю в комерційному банку

Ліквідність банку залежить від стратегії одночасного управління активними і пасивними операціями. Для здійснення розрахунків за своїми зобов'язаннями банк повинен бути і прибутковим, і платоспроможним одночасно,

т. е.

провести прибуткові операції, що приносять прибуток, але при цьому забезпечувати їх ліквідність.

З метою регулювання ліквідності в світовій практиці широко використовується так званий «портфельний підхід». Управління портфелем - це управління активами і пасивами банку з метою досягнення ліквідності, прибутковості і платоспроможності, що забезпечує стійкість і надійність його роботи.

Портфельний підхід до управління активами банку заснований на їх угрупованні по рівню ліквідності і прибутковості таким чином.

Перша група - «первинні резерви» - абсолютно ліквідні, але не приносять доходів і мають нульовий або мінімальний ризик. До них відносять: касову готівку, залишки на рахунках Центробанку, чеки і інші платіжні документи в процесі інкасування, залишки на рахунках банків-кореспондентів (АЛЕ- СТРО). Задача управління первинними резервами - підтримувати їх в об'ємі, достатньому для збереження необхідного рівня ліквідності банку загалом.

Друга група - «повторні резерви» - активи з невеликим доходом, але високоліквідні, які можуть з мінімальною затримкою за часом і незначним ризиком втрат своєї вартості бути перетворені в готівку або кошти платежу для погашення банком боргових зобов'язань. Їх призначення - служити джерелом поповнення первинних резервів. Сюди включають частину цінних паперів, зокрема, в США до числа повторних резервів відносять наступні: депозити комерційних банків в резервному банку, які називаються «федеральними фондами»; депозитні сертифікати в інших банках (їх терміновість в межах шести місяців); комерційні цінні папери (термін погашення до 60 днів); зобов'язання казначейства і державні короткострокові цінні папери.

Третя група - активи, пов'язані з банківськими позиками. Вони, як правило, приносять банку основну масу прибутку, мають самий високий рівень ризику серед активних операцій, володіють середньою мірою ліквідності.

Четверта група - цінні папери, що не володіють достатньою ліквідністю,

але приносячі доходи менші, ніж по кредитах, і більші, ніж повторні резерви. Сюди можуть входити: цінні папери центрального уряду, облігації місцевих органів влади, облігації і акцій промислових корпорацій і банків.

Конфлікт між ліквідністю і прибутковістю визначає так званий інвестиційний ризик. Важливим напрямом інвестиційної політики банку є диверсифікація його інвестиційного портфеля.

Основним методом управління пасивами для забезпечення ліквідності банку є використання керованих пасивів. 5.4. Управління прибутком комерційного банку: Основною метою функціонування комерційного банку є:  5.4. Управління прибутком комерційного банку: Основною метою функціонування комерційного банку є отримання максимального прибутку при допустимому рівні ризиків і забезпеченні ліквідності балансу. На розмір прибутку банку впливає безліч чинників: структура залучених ресурсів і
Управління пізнанням і спілкуванням: Всі процеси роботи свідомості людини можна умовно звести до двох:  Управління пізнанням і спілкуванням: Всі процеси роботи свідомості людини можна умовно звести до двох процесів - пізнання природи і суспільства і спілкування з іншими людьми. Контроль над цими двома процесами і дасть повний контроль над свідомістю людини. Він повинен здійснюватися
Управління потоками грошових коштів: Протягом інноваційного процесу виділяють три основних етапи,:  Управління потоками грошових коштів: Протягом інноваційного процесу виділяють три основних етапи, пов'язаних з рухом грошових коштів - витрат і надходжень (мал. 4.11.): НИОКР; організаційно-технічна підготовка виробництва (ОТПП), що відноситься до фази
УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ ОБЛІГАЦІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ Ф'ЮЧЕРСНОГО КОНТРАКТУ:  УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ ОБЛІГАЦІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ Ф'ЮЧЕРСНОГО КОНТРАКТУ: Змінювати склад портфеля облігацій можна за допомогою ф'ючерсу на облігацію. Допустимо, модифікована дюрация портфеля інвестора рівна Dml. Він хотів би змінити склад портфеля таким чином, щоб його дюрация склала Dml. У відповідності з
Управління пасивами комерційної банку.: Необхідність ефективного управління пасивами для:  Управління пасивами комерційної банку.: Необхідність ефективного управління пасивами для комерційних банків в сучасних умовах визначається: 1. зростаючою конкуренцією на місцевих і світових ринках; 2. виникненням нових складних продуктів; 3. значними
Управління оборотним капіталом підприємства. Визначення:  Управління оборотним капіталом підприємства. Визначення потреби в оборотних коштах.: ОбС або ОбК - це кошти обслуговуючі процес підприємницької діяльності п/п що бере участь одночасно в процесі виробництва і в процесі реалізації продукції. Основне їх призначення забезпечення безперервності і ритмічності
2.3. УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ: У складі активів підприємства крім внеоборотних виділяються:  2.3. УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ: У складі активів підприємства крім внеоборотних виділяються оборотні (поточні, операційна) активи. Їх склад і характеристика були представлені вище, в таблиці. Оборотні активи (оборотні кошти, оборотний капітал) - сукупність